世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクト、今日は日経２２５CFDの１時間足版です。
先日の日経225CFDの４時間足で売り/買い両方エントリーする自動売買システムも素晴らしかったですが、1時間足も負けないぐらいに素晴らしいEAとポートフォリオがたくさんできました。
今回もStrategyQuantを使って自動売買システムを開発し、QuantAnalyzerでポートフォリオを組みました。
StrategyQuantを使って自動売買システムを開発する際に使用したデータやデータ期間の切り方は4時間足の時と全く同じです。
日経225CFDの１時間足の両方向で売買する自動売買システム 単体の成績は？
こちらは僕がStrategyQuantを使って開発した日経２２５CFDの１時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。
こちらも4時間足の時ほどではありませんが開発難易度がとても低く、たくさんの自動売買システムをいとも簡単に開発することができました。
かなりハイスペックな自動売買システムがいくつもあります。
12年程度の運用でリターン/最大ドローダウン比率が１０倍を超えるような自動売買システムがいくつも見つかっています。
↓こちらはそのうちの一つの自動売買システムの資産曲線です。
日経２２５CFD１時間足両方向自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオ
↓日経225の1時間足は4時間足に匹敵するすごいポートフォリオがたくさんできました。
4時間足の時と同じく、1時間足でも過去１２年間のリターン/最大ドローダウン比率は30倍近いポートフォリオがいくつもあります。
そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線はこんな感じです。
グレーは日経２２５の値動きです。日経２２５が乱高下している時期にも安定して利益を上げ続けているのが分かります。
最近になって利益が加速している点も素晴らしいです。
バックテストでは過去１２年間毎年プラス、プロフィットファクターは1.76、過去１２年間にたった1万9000円程度のドローダウンで57万円の利益を上げている素晴らしいポートフォリオとなっています。
