S&P500のCFDで買いのみを行う自動売買システム（EA）を開発しました。時間足は1時間足です。
開発にはStrategyQuantを使いました。
日経平均CFDの時よりも開発難易度は高めとなり若干苦労した印象があります。
しかし単体でも素晴らしいパフォーマンスのEAが見つかり、３つのEAを組み合わせたポートフォリオはかなり良いものができました。
StrategyQuantoのAIが自動売買システムを作成する際に使ったデータ
一番株式市場らしい値動きをしていた期間のデータを使ってAIがデータマイニングをして売買システムを作りました。
株式市場らしい値動きとは、乱高下があるものの最終的には上げるという値動きです。
なるべく「これぞ株式市場」という値動きのデータをAIに渡してデータマイニングをさせたいという思惑があります。
それ以外の期間のデータは、フォワードテスト的な意味合いを持ちます。
単体でも十分にすごい売買システムがいくつも完成
株インデックスの買いオンリーの売買システムということで、単体でもプロフィットファクターが２をはるかに超える良いものがたくさんできました。
どれも単純にS&P500CFDを買い持ちするよりもローリスクでハイリターンな素晴らしいEAですが、乱高下の時期があるので資産曲線も若干荒れ気味になります。
そんな場合は、ポートフォリオにするのが一番です。
３EAポートフォリオの作成
これらのEAを全てQuantAnalizerにぶち込んでベストの３つのEAの組み合わせを探してみました。
たった12年の運用でリターン/最大ドローダウン比率が12倍をはるかに超えるような良いポートフォリオが多数見つかっています。
グレーはS＆P500の値動きです。S＆P500が乱高下する時期や、下落する時期でも安定して右肩上がりになっています。
このような素晴らしいポートフォリオがたくさん見つかっています。
