ヨーロッパ株価指数50(EU50)の４時間足で買いと売りを平等にエントリーする自動売買システムを開発しました。
世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクト
今回もStrategyQuantを使って自動売買システムを開発しています。QuantAnalyzerで開発したたくさんのEAの中から最適な３つのEAを組み合わせたポートフォリオも作成。
ヨーロッパ株価指数50の自動売買システムの開発も、他の株価指数CFDと同じくとてもスムーズに進み、いとも簡単にたくさんの高品質なEAを作成することができました。やはり株価指数CFDは自動売買で勝ちやすい市場と言えます。
ヨーロッパ株価指数50のCFDはXMでもトレード可能で、XMではEU50Cashというシンボルネームで取引されます。
ヨーロッパ株価指数(EU50)の４時間足の自動売買システムの開発に使ったデータについて
自動売買システムの開発とバックテストにはDukascopyのデータを使いました。
自動売買システムの開発におけるデータ期間の切り方については以下のようにしました。
トータルのデータ期間としては、2011年9月19日～2023年10月23日となります。
AIが自動売買システムを生成するために使ったデータの期間は2016年3月13日～2022年6月30日のみとしました。
2011年9月19日～2016年3月12日までのデータと、2022年7月1日～2023年10月23日までのデータはバックテストにのみ使用しました。
今回も過剰な最適化（カーブフィッティング）は一切行っておりません。
ヨーロッパ株価指数(EU50)の４時間足の両方向で売買する自動売買システム 単体の成績
ヨーロッパ株価指数(EU50)の４時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。
開発の難易度はとても低く、数日程度という短い時間でたくさんの自動売買システムをいとも簡単に開発することができました。
StrategyQuantは素晴らしいの一言。
Ret/…となっている列を見てください。
これはリターン/最大ドローダウン比率です。
単体の自動売買システムでも、わずか10年程度の期間で、リターン/ドローダウン比率が10倍をはるかに超えるものがいくつかあります。
この中の一つのEAの資産曲線は↓こんな感じです。
単体の自動売買システムでも、とんでもなく安定しているのが分かると思います。（青色の線）
このような魅力的な資産曲線の売買システムがいくつか完成しました。
それらのうち3つを組み合わせたポートフォリオは素晴らしいものになることが期待できます。
ヨーロッパ株価指数50(EU50)の４時間足の自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオ
たくさん完成した自動売買システムを総当たりで組み合わせた中でベストな３つの自動売買システムの組み合わせを100通りリストアップしました。（QuantAnalyzerを使うといとも簡単にこんな計算ができます）
このように、すごいポートフォリオがたくさんできました。
わずか10年の運用でリターン/最大ドローダウン比率が３０倍近いポートフォリオがいくつもできています。(Ret/…の列です）
そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線はこちら↓
青がポートフォリオの資産曲線です。（赤/紫/黄色はポートフォリオを構成する３つの自動売買システムの資産曲線）
じわじわと上げていく滑らかな資産曲線の素晴らしいポートフォリオです。
もちろん、資産曲線が滑らかというだけではなく、そのポートフォリオを構成する３つの売買システムがすべての厳しいバックテストをクリアしたものであり、一切カーブフィッティングされていないことを忘れてはいけません。
さっそくこれらのポートフォリオのうちの一つをテスト運用に回しました。
今回はヨーロッパ株価指数50(EU50)のCFDの４時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムを作成し、ポートフォリオを組みました。
