このページではStrategyQuantを使ってAUDUSDのEAを開発した記録を報告します。時間足は4時間足のものと日足のものを同時進行で開発しました。買いも売りも両方平等にエントリーする設定にしました。
開発は難航しました。
- EURUSDやGBPUSDのの時と比較すると開発に余計に時間がかった
- 1時間足で開発難易度が高すぎて断念せざるをえなかった
- 4時間足では運用したいと思えるポートフォリオを作り出せなかった
1時間足、4時間足、日足のEAを開発したかったのですが、1時間足はあまりにも難易度が高く、最低基準を満たすEAがなかなか見つからなかったので、1時間足EAの開発は断念しました。
また、4時間足では、最低条件をクリアするEAが24個見つかったものの、停滞期間の長いものが多く、さらに互いの相関性が高いため、それらのうち３つＥＡを組み合わせたポートフォリオを作っても十分に高いパフォーマンスを出すポートフォリオを作れませんでした。
一方、日足では33個の最低基準をクリアするEAが見つかり、３EAポートフォリオはよいものが作れました。
AUDUSDはテクニカルインジケーターを使った売買ルールで安定して勝つことが難しい市場ではないかと思われます。
日足のポートフォリオだけを運用するか、AUDUSDは運用対象から外すか、どちらかににしようと思います。
StrategyQuantのAIが売買ルールを生成する際に与えたデータの期間
青く塗った期間のデータだけを使ってAIが自動売買システムの売買ルールを生成しました。
2003年から2015年ごろまでです。
2016年～2023年の残りの期間はフォワードテスト的な意味を持つテストなどに使いました。
AUDUSDの３EAポートフォリオ（日足）
リターン/最大ドローダウン比率が40倍を超えるものができました。
薄いグレーのラインはAUDUSDの値動きです。AUDUSDはひたすら乱高下していますが、比較的安定した資産曲線になっています。
これならテスト運用に回してみようと思えます。
AUDUSDの３EAポートフォリオ（4時間足）
4時間足で見つかった24個のEAは、互いの相関性が高かったため、それらのうち3つを組み合わせても十分に高いパフォーマンスが出ませんでした。
最大でもリターン/最大ドローダウン比率は11倍です。この程度なら、単一のEAでも実現していてほしいレベルです。
よって、AUDUSDの4時間足のEAはテスト運用に回すほどの価値がないと判断しました。
日足のEAと4時間足のEAをごっちゃにして３EAポートフォリオを作ってみる
ごちゃまぜポートフォリオを作るのであれば4時間足のEAにも利用価値があるかもしれません。
そこで、QuantAnalyzerを使って３つのEAを組み合わせたポートフォリオを作る際に日足のEAと4時間足のEAをごちゃまぜにしてみることにしました。
結果、最大のリターン/最大ドローダウン比率のポートフォリオには4時間足のEAが１つ入りました！
日足のEAと4時間足のEAをごちゃまぜにしたポートフォリオを作る際には、単体では利用価値がなさそうな4時間足のEAにも利用価値があることがわかりました。分散効果ですね。
日足のEAだけで運用するつもりでしたが、日足のEA×２個と4時間足のEA×1個の組み合わせのポートフォリオを運用するのもありかもしれません。
