AUS200(オーストラリア株価指数200)CFDの４時間足で買いと売りを平等にエントリーする自動売買システムを開発しました。
AUS200の1時間足版はこちら。
世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクトの一環です。
今回もいつもと同じくStrategyQuantを使って自動売買システムを開発し、QuantAnalyzerで３つのEAを組み合わせたポートフォリオを作りました。
AUS200のCFDの自動売買システムの開発に使ったデータについて
今回も1時間足の時と同じく、Dukascopyのデータを使いました。
データ期間の切り方についても1時間足の時とまったく同じです。
2013年2月26日以降の１分足データとティックデータを使用。
自動売買システムを生成するAI（遺伝アルゴリズム）に渡すデータは2017年1月15日から2022年6月30日までのデータのみ。
それ以外のデータはバックテストのみに使用。その結果によって自動売買システムの設定やルール変更はなし。過剰な最適化（カーブフィッティング）は行っていないということになります。
AUS200CFDの４時間足の両方向で売買する自動売買システム 単体の成績
こちらは僕がStrategyQuantを使って開発したAUS200(オーストラリア株価指数200)CFDの４時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。
4時間足版は1時間足版よりもさらに開発難易度が低く、たくさんの自動売買システムをいとも簡単に開発することができました。StrategyQuantは凄いの一言。
この中でもっともパフォーマンスの良い自動売買システムの一つの資産曲線とスタッツです。
負けている年もありますが、全体的に安定しており、プロフィットファクター2.7はかなりすごい数値です。
こういった良質な自動売買システムを3個程度合わせると物凄いポートフォリオができるはずです。
AUS200CFDの４時間足自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオ
やはりすごいポートフォリオがたくさんできました。
わずか11年の運用でリターン/最大ドローダウン比率が３０倍程度のポートフォリオがたくさんできています。
そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線とスタッツです↓
11年間の運用で負けなし。最大ドローダウンが1,639ドル、総利益は55,662ドルです。とんでもなく素晴らしいポートフォリオです。テスト運用に回したいと思います。
今回はAUS200（オーストラリア株価指数200）CFDの４時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムを作成し、ポートフォリオを組みました。
