日経225のCFDでデイトレードをする自動売買システムを開発しました。
開発にはいつものようにStrategyQuantを使用。
かなりハイスペックなEAがいくつも完成し、それらを組み合わせてEAポートフォリオを作りました。
AIが自動売買システムの開発に使ったデータ期間
日経225CFDの1時間足でスイングトレードをするEAを開発した時と同じデータ期間の切り方で開発を行いました。
水色に塗りつぶした期間2012/1/19～2015/7/15までのデータのみをStrategyQuantのAIに渡してデータマイニングを行わせ、自動売買システムの売買ルールを作りました。
それ以外の期間のデータはバックテストのみに使いました。
単体のEAも優秀なものが多数できた
本来デイトレードのEAで安定したものを作るのは難しいのですが、今回は優秀なEAがたくさんできました。
単体のEAですら、過去12年間で年単位で負けなし、リターン/最大ドローダウン比率が12年で12倍を超えるようなものが見つかりました。
これなら単体でも運用したいと思うぐらいです。
これらを組み合わせるとすごいポートフォリオができそうです。
QuantAnalyzerを使って日経225CFDの3EAポートフォリオを作成
予想通り、すごいポートフォリオがたくさんできました。
過去12年間、年単位で負けなし
リターン/最大ドローダウン比率が25倍以上(12年間で)のものがいくつもできています。
このような安定した資産曲線のポートフォリオがたくさん見つかっています。
