ユーロドル(EURUSD)の１５分足でデイトレードをする自動売買システムを開発しました。
開発にはいつものようにStrategyQuantを使用。
デイトレードの自動売買システムはあまりお勧めしないのですが、開発してみると意外と良いものがたくさん見つかりました。
最適な３つのEAを組み合わせると、かなり良いパフォーマンスのポートフォリオが完成したので、テスト運用をしてみようと思います。
AIを使ったデータマイニングの期間
StrategyQuantのAIが自動売買システムの売買ルールを生成する際に使ったデータの期間は2003/5/5～2015/2/26までとしました。（薄青に塗った期間）
それ以降、2023年までの期間のデータはバックテストのみに使いました。その期間の結果によってパラメータを変更することは一切していません。
つまりカーブフィッティングは行っていないということです。
単体のEAもかなり良いものができました
単体でも運用したいと思えるようなEAもいくつか見つかっています。
例えばこれなんかはかなり安定しています。
リターン/最大ドローダウン比率が１５倍以上、スタビリティーが0.95以上のEAがたくさんあります。
これらのうちいくつかを組み合わせるとすごいポートフォリオになりそうです。
ユーロドルのデイトレ自動売買システム ３EAポートフォリオ
QuantAnalizerを使ってこれらのＥＡのうち最適な３つを組み合わせたポートフォリオを作ってみました。
単体だと１７倍程度が限界だったリターン/最大ドローダウン比率は４２倍まで達しています。
かなり良いポートフォリオだと思います。
CAGRは3.71%と小さいですが、最大ドローダウンも2.56%と小さいので、この１０倍ぐらいのレバレッジでトレードしてもよさそうです。
となる、CAGRは37.1%、最大ドローダウンが25.6%ということになります。
資産曲線はこんな感じです。
（グレーのラインはEUR/USDの値動きです）
過去２０年、年単位では負けなし。ユーロドルが乱高下しても資産曲線は非常に安定しています。
デイトレの自動売買システムは運用するつもりがなかったのですが、これならやってみたいと思いました。
他にももっと安定したポートフォリオが多数見つかっています。↑はリターン/最大ドローダウン比率が一番大きかったポートフォリオです。
この中から厳選し、いずれかをテスト運用に回したいと思います。
